韩国银行债务违约风险上升 CDS溢价创8月之最

日期:2018-01-11 16:22:26 作者:逄则 阅读:

    首尔8月7日电 受到美国、欧洲债务危机的影响,韩国经济增长确实面临下行风险,韩国银行的信用违约互换(Credit Default Swap ,以下简称“CDS”)溢价创下了历史新高     根据国际金融中心和证券行业7日发布的数据显示,5日,5年期国债的CDS溢价达到115个基点,创下了自去年11月30日(122)以来最高纪录     同一天,韩国7大商业银行的CDS溢价也大幅上升,比前一天的128.3个基点涨到140.0个基点,创下了自2010年11月30日(143.2)以来最高纪录     国际金融中心的一位负责人分析称,这就意味着韩国商业银行的债务违约风险上升,借款条件正在日益恶化随着股市下跌压力日益增大,CDS溢价可能继续扩大     信用违约互换(CDS)是国外债券市场中最常见的信用衍生产品CDS的溢价波动可以体现该国的主权违约率,溢价越高,